สัญลักษณ์ฟิวเจอร์สดอลลาร์รูเบิล ฟิวเจอร์สสกุลเงิน Forex หรือคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ - มีอะไรให้เลือกบ้าง

ฟิวเจอร์สสกุลเงิน (หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินหนึ่ง ๆ ) คือสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อ / ขายสกุลเงินที่อ้างอิงฟิวเจอร์สในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนเปิดสถานะระยะยาวในฟิวเจอร์สสกุลเงิน $ 1,000 สำหรับการส่งมอบใน 3 เดือนในอัตรา 30 รูเบิล ในราคา $ 1 ซึ่งหมายความว่าหากมีการทำสัญญานักลงทุนจะซื้อ 1,000 ดอลลาร์โดยจ่าย 30,000 รูเบิล โดยไม่คำนึงถึงอัตราเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน

ดังนั้น ฟิวเจอร์สสกุลเงิน ให้โอกาสในการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินโดยกำหนดราคาซื้อขายในอนาคต ณ เวลาที่ซื้อสัญญา หากผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของการปรับระดับ ความเสี่ยงจากสกุลเงินแต่เพียงแค่ต้องการสร้างรายได้จากความแตกต่างของราคาจึงไม่จำเป็นต้องรอวันที่ทำสัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินสามารถซื้อและขายในลักษณะเดียวกับการเก็งกำไรด้วยคู่สกุลเงินในตลาด FOREX

เหตุใด FORTS currency Futures จึงดีกว่าคู่สกุลเงิน FOREX โดยตรง?

ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากขึ้นออกจากตลาด FOREX โดยเลือกที่ตลาด FORTS ของรัสเซีย และนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตั้งแต่นั้นมา หลังมีข้อดีหลายประการที่ปฏิเสธไม่ได้

ด้วยการซื้อและขายคู่สกุลเงินใน FOREX เทรดเดอร์กำลังเก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความคล้ายคลึงกันโดยสิ้นเชิงโดยมีข้อแตกต่างเพียงประการเดียวที่มีการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งก็คือ FOREX) และฟิวเจอร์สสกุลเงินจะซื้อขายเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เท่านั้น (ซึ่งก็คือ FORTS)

ข้อดีของตลาดแลกเปลี่ยนมากกว่าตลาด OTC นั้นชัดเจน

1. ใน FORTS (หรือการหักล้างภาระผูกพัน) เกิดขึ้นจากส่วนกลางนั่นคือ ตามมาตราส่วนของการแลกเปลี่ยนเองและโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เข้าร่วมในการซื้อขายไม่ใช่ภายในโบรกเกอร์เดียวเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีของตลาด FOREX

ระบบรวมศูนย์ไม่อนุญาตให้โบรกเกอร์สร้างรายได้จากการสูญเสียลูกค้า (เนื่องจากการหักกลบลบหนี้จะดำเนินการโดยตรงกับฝั่งตรงข้ามของธุรกรรมโดยไม่ต้องมีนายหน้า) ดังนั้นรายได้ของโบรกเกอร์จึงเป็นเพียงค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ซื้อขายในการซื้อขายทำกำไรด้วยวิธีนี้ลูกค้าจะอยู่ในตลาดได้นานขึ้นทำให้มีการหมุนเวียนในการซื้อขายมากขึ้นและได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น

ดังนั้นโบรกเกอร์ FOREX จะพยายามให้ลูกค้าระบายบัญชีเนื่องจาก การสูญเสียของเขากลายเป็นกำไรสำหรับนายหน้า และโบรกเกอร์ตลาด FORTS จะอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่ทำกำไรได้เนื่องจาก สนใจค่าคอมมิชชั่นที่มั่นคง นายหน้าดังกล่าวจะทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้ซื้อขายมีรายได้ (เสนอสำเร็จ กลยุทธ์การซื้อขายปรับปรุงระบบการหักบัญชีปรับปรุงเทอร์มินัลการซื้อขาย ฯลฯ )

2. ราคาสำหรับฟิวเจอร์สสกุลเงินจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของธุรกรรมของลูกค้าจริงและจะเหมือนกันสำหรับทุกรายการโดยไม่มีข้อยกเว้น (ค่าของวันก่อนหน้าจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ทางการของการแลกเปลี่ยนจนถึงขีด) โบรกเกอร์ต่าง ๆ แสดงราคาเดียวกันในเทอร์มินัลการซื้อขาย สำหรับโบรกเกอร์ FOREX ราคาสกุลเงินอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากโบรกเกอร์แต่ละแห่งมีผู้ให้บริการเสนอราคาของตนเอง (ซึ่งจะเปิดโอกาสในการเล่นกับลูกค้า)

3. ในตลาดอนุพันธ์ FORTS ไม่คงที่ แต่พัฒนาขึ้นเองโดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของราคาที่แท้จริงของผู้ขายและผู้ซื้อ ตามกฎแล้วขนาดของการแพร่กระจายจะน้อยที่สุดที่นี่

4. ความเร็วในการทำธุรกรรมและความแม่นยำของราคาเสนอขายนั้นสูงกว่ามากในตลาดแบบรวมศูนย์เนื่องจาก คำสั่งซื้อทั้งหมดไปที่การแลกเปลี่ยนโดยตรง ดังนั้น FORTS จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า FOREX หลายเท่า

การซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินออนไลน์

ฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในตลาด FORTS คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ - รูเบิลรัสเซียซึ่งกำหนดเป็น "Si" มูลค่าการซื้อขายต่อวันสูงถึงหลายหมื่นล้านรูเบิลต่อเซสชั่นการซื้อขาย

อันดับที่สองในแง่ของสภาพคล่องคือฟิวเจอร์สสำหรับคู่สกุลเงินยูโร - ดอลลาร์ซึ่งกำหนดให้เป็น "ED" มูลค่าการซื้อขายรายวันตามสัญญาสูงถึงหลายพันล้านรูเบิลรัสเซีย

สภาพคล่องน้อยคือสัญญาสองสามยูโร - รูเบิล (มูลค่าการซื้อขายเทียบเท่ากับหลายร้อยล้านรูเบิลต่อวัน) ฟิวเจอร์สเขียนโค้ด "Eu"

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น FORTS ยังทำการซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย - ดอลลาร์สหรัฐรหัส“ AUDU”; และเงินปอนด์สเตอร์ลิง - ดอลลาร์สหรัฐรหัส "GBPU"

โดย ฟิวเจอร์ส สำหรับสองสามดอลลาร์ - รูเบิล พวกเขาถอดเท้าของวัว ตอนนี้เราไปตามเท้าของหมี ...

ฟิวเจอร์สหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตราสารอนุพันธ์ (อนุพันธ์) ของการซื้อและการขายสินทรัพย์อ้างอิง สินทรัพย์อาจเป็นดัชนีหุ้นสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันทองคำเป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบ - ต้นทุนและเวลาในการใช้งาน

RTS Index Futures

"ในการทำกำไรเมื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เราไม่ควรพึ่งพาสถานการณ์ที่เป็นบวก แต่ทำการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพอย่างลึกซึ้ง"

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี RTS มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2000 และเป็นสัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้สร้างตลาดคือ บริษัท การลงทุนรายใหญ่เช่น Troika-Dialogue ปัจจุบันคือ Sberbank Asset Management และ KIT-Finance

ในเวลานั้นหุ้นที่ซื้อมากที่สุดคือ RAO UES หลังจากที่พวกเขาถูกแยกออกจากรายการใบเสนอราคาของตลาดหลักทรัพย์ฟิวเจอร์ส RTS กลายเป็นตราสารที่ได้รับความนิยมและมีสภาพคล่องมากที่สุดของตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย
ข้อดีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี RTS:

• สภาพคล่องสูง
• ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำของโบรกเกอร์ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร
• กำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดสำหรับการซื้อขายตั้งแต่ 10:00 ถึง 00:00 น. ซึ่งไม่รวมอิทธิพลของผู้เล่นรายใหญ่
• ผูกพันกับความต้องการเฉพาะซึ่งทำให้สามารถกำหนดพลวัตได้
• ความผันผวนในระดับสูง

ดัชนี RTS เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเพิ่มความผันผวนของสกุลเงิน สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับผลกำไรจำนวนมากโดยมีขวัญกำลังใจของผู้เล่นที่มั่นคง

ราคาล่วงหน้า RTS \u003d ราคาดัชนี RTS * 100

เมื่อทำธุรกรรมการซื้อขายกับฟิวเจอร์สในดัชนี RTS ผู้ค้ามีหน้าที่ต้องจ่ายหรือรับส่วนต่างระหว่างมูลค่าธุรกรรมและต้นทุนการดำเนินการของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้นทุนการดำเนินการ - ราคาเฉลี่ยของดัชนี RTS สำหรับชั่วโมงล่าสุดในวันสุดท้ายของการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการทำงานกับฟิวเจอร์สในดัชนี RTS คุณควรดูตารางราคาแผนภูมิราคาและจำนวนธุรกรรม

เครื่องมือสำคัญในการกำหนดสถานการณ์ในตลาดที่แท้จริงคือแผนภูมิราคาและจำนวนธุรกรรมที่ดำเนินการซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2014 ฐานยังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี RTS เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวบ่งชี้ของการแลกเปลี่ยน MICEX RTS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ บริษัท ในประเทศดังนั้นเพื่อควบคุมการซื้อขายแผนภูมิราคา MICEX และตาราง RTS จึงมีความหมาย

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณจะต้องมีแผนภูมิข้างต้นซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และดำเนินการอย่างรวดเร็วในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและตารางสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมการค้า

กฎพื้นฐานสำหรับนักลงทุนมือใหม่สามารถพบได้ในคำแนะนำที่เป็นประโยชน์. ru / trust-management / new-Investor "\u003e ที่นี่

ฟิวเจอร์สดอลลาร์เป็นรูเบิล

นักเทรดสนใจซื้อขายฟิวเจอร์สในสกุลเงินดอลลาร์ / รูเบิลมากที่สุดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียดำเนินการร่วมกับราคาน้ำมันอย่างไร

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดอลลาร์เทียบกับรูเบิลจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับเงินรูเบิล ฟิวเจอร์สนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณได้รับรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากสกุลเงินอีกด้วย

การขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินดอลลาร์ - รูเบิลควรดำเนินการโดยมีความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยนจะลดลงการซื้อควรดำเนินการเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น กระบวนการนี้เหมือนกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในธนาคารการซื้อและขายสกุลเงิน

ข้อดีของการซื้อขายสกุลเงินในตลาดหลักทรัพย์:

• อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์นั้นน่าสนใจกว่าในธนาคารเสมอ
• การซื้อขายเกิดขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
• การซื้อฟิวเจอร์สคุณสามารถฝากเงินได้เพียง 10-20% ของจำนวนสัญญาและส่วนที่เหลือภายในไม่กี่วัน

ควรสังเกตว่าเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับราคาน้ำมันในขณะที่ทำธุรกรรม

ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อขายเชื่อว่าอัตราเงินดอลลาร์จะสูงขึ้นเขาก็ซื้อฟิวเจอร์สด้วยเงินดอลลาร์และหากดอลลาร์เริ่มเติบโตฟิวเจอร์สจะเติบโตไปพร้อมกับมันดังนั้นผู้ค้าจึงทำกำไรได้ หากในทางตรงกันข้ามก็จำเป็นต้องขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในตลาดหลักทรัพย์คุณสามารถจองสกุลเงินที่สนใจสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตได้ตลอดเวลา ในกรณีของการเดิมพันในการเติบโตเช่นดอลลาร์คุณควรซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดอลลาร์ เมื่ออัตราเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นผู้ค้าจะได้รับรายได้

“ เรายังจำได้ว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างราคาของเงินรูเบิลและดัชนีน้ำมัน ถ้าน้ำมันถูกลงเงินรูเบิลก็เช่นกัน”

เมื่อสร้างแผนภูมิฟิวเจอร์สเซสชันของวันจะถูกนำมาใช้และความแตกต่างระหว่างค่าเบี่ยงเบนสูงสุดและต่ำสุดของวันจะถูกกำหนดไว้ในนั้น

กราฟของอัตราส่วนของราคาและจำนวนธุรกรรมที่ทำในสัญญาฟิวเจอร์สดอลลาร์ต่อรูเบิลมีการกำหนดสั้น ๆ กำหนดการ ศรี .

ง่ายต่อการกำหนดพลวัตและทำนายมูลค่าของสกุลเงินมากกว่าตัวบ่งชี้หุ้น สกุลเงินมีความผันผวนมากกว่าดัชนี RTS ซึ่งอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน ผลกำไรสูงสามารถหาได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ด้วยการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผู้ค้าส่วนตัวสามารถรักษาความปลอดภัยการออมของพวกเขาผ่านการกระจายความเสี่ยงรวมทั้งผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสกุลเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดัชนี RTS เมื่อเห็นได้ชัดว่าการลดลงของอัตราส่วนของราคาและจำนวนธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์ต่อรูเบิลฟิวเจอร์สจะมีการสังเกตการเพิ่มขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RTS

คุณสามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของฟิวเจอร์ส Si ตามแผนภูมิของส่วนสากลของ MICEX ได้ตั้งแต่ เศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศเชื่อมโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์

ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟดอลลาร์ - รูเบิลและอัตราการขายน้ำมันเป็นสัดส่วนโดยตรง เมื่อตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งลดลงอีกตัวหนึ่งจะลดลง การลดลงของราคาน้ำมันมักถูกกำหนดโดยข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันก่อน

นอกจากน้ำมันแล้วยังมีความสัมพันธ์กับอัตราการขายทองคำ

หากคุณมีความต้องการที่จะเริ่มทำงานกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน บริษัท นายหน้า พวกเขาสามารถให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับตัวเลือกบริการและค่าธรรมเนียม

หากต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรออนไลน์คุณต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษ

ด้วยความเคารพ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
Olga Polyakova

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2017 ผู้เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ของ Moscow Exchange จะสามารถเข้าถึงการซื้อขายตัวเลือกรายสัปดาห์สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ - คู่สกุลเงินรูเบิลรัสเซีย ตราสารใหม่นี้จะเสริมช่วงตัวเลือกรายเดือนและรายไตรมาสสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงนี้ รายงานโดยตลาดหลักทรัพย์มอสโก

ชุดเครื่องมือใหม่จะถูกเพิ่มเข้าสู่การซื้อขายสองสัปดาห์ก่อนวันหมดอายุ ตัวเลือกรายสัปดาห์จะหมดอายุทุกวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกันซีรีส์รายสัปดาห์จะไม่มีการซื้อขายในวันที่หมดอายุของตัวเลือกรายเดือนหรือรายไตรมาส การหมดอายุครั้งแรกของตัวเลือกรายสัปดาห์สำหรับฟิวเจอร์สดอลลาร์สหรัฐ - รูเบิลรัสเซียจะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2017

ขั้นตอนการประท้วงจะเท่ากับ 250 คะแนนช่วงของการประท้วงในการซื้อขาย: ± 10% ของการประท้วงกลาง

---
บางทีขั้นตอนต่อไปคือ Bitcoin ฟิวเจอร์สและตัวเลือก?!)

• ส่วนพิเศษ:

• คำสำคัญ:

• แสดงความคิดเห็น
• ความคิดเห็น (13)

เราเริ่มซื้อขาย เราได้รับความสูญเสียครั้งแรกเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค: คำสั่งซื้อไม่ได้ดำเนินการคำสั่งซื้อถูกถอนออกในเวลาที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

เงินฝากของเราได้รับการบันทึกโดยข้อเท็จจริงที่ว่านักพัฒนาทำงานกับระบบปิดระบบโรบ็อตอย่างถูกต้องมาก เหล่านั้น. ทันทีที่สถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเรายังคงอยู่ในตำแหน่งเพียงสัญญาเดียว หุ่นยนต์ปิดตำแหน่งทั้งหมดทันทีตรวจสอบอีกครั้งว่าปิดทุกอย่างหรือไม่ปริมาณถูกปิด (ถ้าจำเป็น) และปิด

ดังนั้นในการซื้อขายสเปรด เราแก้ไขการดำเนินการของเรา... แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินการแล้ว ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนทางเทคนิค

ปัญหาเริ่มจากตัวกลยุทธ์ เป็นเวลาหลายวันติดต่อกันเราไม่ได้ทำธุรกรรมเลยแม้ว่าหุ่นยนต์จะทำงานอยู่ก็ตาม พารามิเตอร์ได้รับการกำหนดค่าใหม่หุ่นยนต์เริ่มสร้าง 1-2 รอบ (สเปรดซื้อ - ขายหรือสเปรดซื้อ) ต่อวัน

เราเริ่มคิดออก ... เราคิดออก: ปรากฎว่าได้ผลจริง เนื่องจากฟิวเจอร์สที่สองมีสภาพคล่องต่ำเราจึงไม่ได้ซื้อขายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในความเป็นจริงเราเพิ่งได้รับใบเสนอราคาที่ดีหากคำสั่งดังกล่าวปรากฏในสมุดคำสั่งซื้อและเมื่อใบเสนอราคาที่ดีปรากฏในทิศทางอื่นแสดงว่าตำแหน่งนั้นถูกปิด

• คำสำคัญ:

เนื่องจากมีการร้องขอมากมายจากผู้อ่านของเราเราจึงดำเนินหัวข้อการลงทุนและการเก็งกำไรในตลาดหุ้นต่อไป วันนี้ในบทความเราจะพูดถึงตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่ากลัวคำพูดที่น่ากลัวนี้เพราะหลังจากบทความนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดไม่เลวร้ายไปกว่าเทรดเดอร์มืออาชีพใด ๆ โปรดทราบว่าเพื่อให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าจะได้รับ บทความนี้เป็นข้อมูลเท่านั้น

ดังนั้นในการเริ่มต้นคุณควรมีความเข้าใจในส่วนหลักของการแลกเปลี่ยนมอสโกในประเทศของเรา

คุณสามารถติดตามข้อมูลนี้ทางออนไลน์ได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์แลกเปลี่ยน http://moex.com/

อย่างที่คุณเห็นตลาดหุ้นซึ่งรวมถึงหุ้นพันธบัตรและหุ้นซื้อขายแลกเปลี่ยนมีเพียง 25% เท่านั้น การหมุนเวียนรายวันที่เทียบเคียงได้ถูกครอบครองโดยตลาดอนุพันธ์ซึ่งรวมถึงการซื้อขายในฟิวเจอร์สและออปชั่น (ในคำว่าอนุพันธ์) และส่วนแบ่ง 50% ที่สำคัญถูกครอบครองโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากการทำธุรกรรมหลักระหว่างธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศจะดำเนินการในส่วนนี้ แต่กลับไปที่หัวข้อของโพสต์ถึงตลาดอนุพันธ์เนื่องจากส่วนนี้มีข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่เหนือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะเน้นไปที่ฟิวเจอร์สเนื่องจากตัวเลือกเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับคนทั่วไปและผู้เล่นในตลาดมืออาชีพจะใช้ตัวเลือกเป็นหลัก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตราสารอนุพันธ์สำหรับการซื้อและขายสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งอาจเป็นดัชนีหุ้นคู่สกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมันทองคำ ฯลฯ ) ซึ่งมีพารามิเตอร์บังคับ 2 ประการ ได้แก่ ราคาและเวลาขาย (จัดส่ง). ตัวอย่างเช่นพิจารณาฟิวเจอร์สดอลลาร์

แต่ละสัญญามีชื่อย่อของตัวเอง (Si - dollar futures, Eu - euro) และวันหมดอายุ ด้านล่างนี้เป็นพารามิเตอร์หลักของสัญญาเพื่อความสะดวกฉันได้เน้นสิ่งที่เราจะพิจารณา:

ในการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สมีการซื้อขายในล็อต ฟิวเจอร์สดอลลาร์หนึ่งล็อตมีค่าเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ดังนั้นใบเสนอราคา 66782 รูเบิลจึงเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์

เงื่อนไขของสัญญาซึ่งระบุด้วยชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Si-3.15 หมายถึงอะไร? หากคุณคิดว่าในอนาคตเงินดอลลาร์จะสูงกว่าราคาปัจจุบันคุณก็จะซื้อในราคาปัจจุบันที่ 66782 รูเบิลและสมมติว่าคุณลืมไปชั่วขณะ เมื่อพิจารณาว่าฟิวเจอร์สแต่ละตัวมี "อายุการใช้งาน" ของตัวเองจากนั้นในวันที่ 16 มีนาคม (วันหมดอายุ) สัญญาปัจจุบันของคุณจะหมดอายุและหากในวันนั้นราคาเฉลี่ย (กล่าวคือตามที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ราคาเฉลี่ยในช่วงเวลา 12.25- 12.30 น. ตามเวลามอสโก) จะเท่ากับ 70,000 จากนั้นคุณจะได้รับกำไร 3218 รูเบิลต่อล็อต) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือตอนแรกคุณซื้อในราคา 66782 ในอนาคตเนื่องจากตลาดสันนิษฐานว่าราคานี้น่าจะเป็นวันที่ 16 มีนาคม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถชำระได้ทั้งในตัวอย่างของเราและส่งมอบได้ หากฟิวเจอร์สดอลลาร์สามารถส่งมอบได้ในวันที่ 16 มีนาคม 1,000 ดอลลาร์จะ "ตก" ในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศของคุณที่ราคา 66.78 คุณสามารถขายได้ทันทีที่ราคา 70 ในส่วนสกุลเงิน MICEX และทำกำไรได้ 3218 รูเบิล นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟิวเจอร์สที่ส่งมอบได้ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น (Gazprom, Sberbank และอื่น ๆ )

แน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องเก็บล็อตนี้ไว้จนถึงวันที่ 16 มีนาคมคุณสามารถขายได้ตลอดเวลา และฉันต้องบอกด้วยว่าผลลัพธ์ของดีลไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปิดดีลเหมือนที่เกิดขึ้นในหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการคำนวณผลรายวันในตอนท้ายของเซสชั่นการซื้อขายเวลา 13.45 และ 18.30 น. ตามเวลามอสโกว (การหักบัญชีกลางวันและเย็น) ดังนั้นบัญชีจะเปลี่ยนทุกวัน อนึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของตลาดอนุพันธ์

หาก แต่เดิมคุณวางแผนที่จะเก็บเงินดอลลาร์ที่ "ซื้อ" ไว้นานกว่าจนถึงวันที่ 16 มีนาคมมีสองทางเลือก: คุณจะย้ายไปที่สัญญาฉบับถัดไปในวันที่ 16 มีนาคมมันจะเป็น Si-9.15 อยู่แล้วหรือคุณสามารถซื้อสัญญาเดือนกันยายนได้ในตอนแรก . มีการหมดอายุเพียงสี่ครั้งต่อปี (มีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม)

ตอนนี้เรามาดู "เศรษฐศาสตร์" ของข้อตกลงของเรา และนี่คือจุดเริ่มต้นของความสนุก

ดังที่คุณเห็นจากตารางพารามิเตอร์ฟิวเจอร์สมีพารามิเตอร์ที่สำคัญมากเช่นหลักประกันค้ำประกัน (GO) นั่นคือ นี่คือเงินที่การแลกเปลี่ยนค้างจากบัญชีของคุณ ในตัวอย่างของเรา GO ของฟิวเจอร์สดอลลาร์คือ 8086 รูเบิล เป็นผลให้คุณซื้อ 1,000 ดอลลาร์ในราคา 66782 และ "จ่าย" เพียง 8086 รูเบิล เงินส่วนที่เหลือจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ ในทางเทคนิคตอนนี้คุณมีเลเวอเรจ 8 เท่าหรืออีกนัยหนึ่งคุณสามารถพูดได้ว่าคุณซื้อด้วยเครดิต

ขนาดไหล่ \u003d 66782 RUB / 8086 RUB \u003d 8.25

ที่สำคัญที่สุดคือเลเวอเรจฟรี! คุณจะไม่จ่ายเล็กน้อยสำหรับส่วนต่างนี้เช่นเดียวกับการซื้อหุ้นหรือสกุลเงินในส่วนสกุลเงิน MICEX

"เศรษฐกิจ" ของเราต่อไป หากคุณซื้อ 1 ล็อตในส่วนสกุลเงิน MICEX คุณจะใช้เงินทั้งหมด 100% เป็นผลให้กำไรจากดีลอยู่ที่ประมาณ 5%

กำไรจากส่วนสกุลเงิน MICEX \u003d 3218 รูเบิล / 66782 รูเบิล \u003d 4.8%

แต่ในตัวอย่างของเรากำไรจะสูงขึ้นมากเนื่องจากเราใช้เอฟเฟกต์ "เลเวอเรจ" หลังจากซื้อ 1 ล็อตดังที่คุณทราบแล้วการแลกเปลี่ยน "ค้าง" 8086 รูเบิลเป็น GO นอกจากนี้เนื่องจากผลลัพธ์เนื่องจากการเคลื่อนไหวของใบเสนอราคาเปลี่ยนแปลงทุกวันอัตราอาจลดลงดังนั้นจึงต้องมีเงินสำรองในบัญชีตัวอย่างเช่น 20,000 รูเบิล เงินที่เหลือคือ 38696 รูเบิล เราสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

กำไรในตลาดอนุพันธ์ \u003d 3218 รูเบิล / (8086 + 20,000) รูเบิล \u003d 11.4%

คุณบอกฉันว่าค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมควรคำนึงถึงอะไรอีกบ้าง? ความจริงก็คือมันมีขนาดเล็กมากจนไม่ควรนำมาคำนวณด้วยซ้ำ ค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยจากโบรกเกอร์สำหรับการดำเนินการคือ 2 รูเบิลต่อ 1 ล็อต (สัญญา) อย่างที่คุณเข้าใจค่าใช้จ่ายของธุรกรรมทั้งหมดจะเท่ากับ 4 รูเบิลเท่านั้น!

คุณควรได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดที่ "นักลงทุน" ที่มีความซับซ้อนทำ ด้วยเลเวอเรจฟรีและ ROI ที่ต่ำผู้เข้าร่วมที่เพิ่งสร้างใหม่จะเข้าสู่ข้อตกลงสำหรับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นคือ ในตัวอย่างของเราคุณสามารถซื้อสัญญา 8 ฉบับซึ่งเทียบเท่ากับ $ 8,000 สิ่งนี้อันตรายมากและมักจะนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่เสมอดังนั้นฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เลเวอเรจแรกให้มากที่สุด