Фьючерс доллар рубль тикер. Валютные фьючерсы фортс или валютные пары форекс – что выбрать

Валютные фьючерсы (или фьючерсные контракты на валюту) – это биржевые контракты на покупку/продажу валюты, лежащей в основе фьючерса, в определенный срок в будущем по заранее известной цене.

Например, инвестор открыл длинную позицию по валютному фьючерсу на 1000$ США с поставкой через 3 месяца по курсу 30р. за 1$. Это означает, что в случае исполнения контракта в инвестор купит 1000$, заплатив 30 000р. независимо от текущего курса доллара.

Т.о. валютные фьючерсы дают возможность хеджировать валютные риски, фиксируя будущую цену сделки в момент покупки контракта. Если трейдер не преследует цели нивелировать валютный риск, а просто желает заработать на разнице в цене, то дожидаться даты исполнения контракта в таком случае не нужно, валютные фьючерсы можно продавать и покупать аналогично спекуляциям с валютными парами рынка FOREX.

Чем валютные фьючерсы ФОРТС лучше непосредственно валютных пар рынка ФОРЕКС?

Все больше валютных трейдеров уходят с рынка ФОРЕКС, отдавая предпочтение российскому срочному рынку FORTS. И это не случайно, т.к. последний имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Покупая и продавая валютные пары на ФОРЕКСе, трейдер фактически спекулирует форвардными контрактами на соответствующие валюты. Суть форвардного контракта абсолютно аналогична с той лишь разницей, что форварды обращаются на внебиржевом рынке (коим является ФОРЕКС), а валютные фьючерсы торгуются только на централизованном биржевом рынке (которым является ФОРТС).

Преимущества биржевого рынка над внебиржевым очевидны

1. на ФОРТС (или взаимозачет обязательств) происходит централизованно, т.е. в масштабах самой биржи и всех участвующих в торгах брокеров, а не внутри одного брокера, как это практикуется в случае с рынком FOREX.

Централизованная система не позволяет брокерам зарабатывать на проигрышных клиентах (т.к. взаимозачет осуществляется непосредственно с противоположной стороной сделки, без участия брокера). Следовательно, заработок брокера складывается исключительно из комиссионных, а значит в его интересах, чтобы трейдер торговал прибыльно – так клиент дольше останется в рынке, сделает больший торговый оборот и принесет больше комиссионных.

Таким образом, брокер рынка FOREX будет стремиться, чтобы клиент слил счет, т.к. его убыток превращается в прибыль для брокера. А брокер рынка FORTS наоборот, будет способствовать прибыльной торговле, т.к. заинтересован в стабильных комиссионных. Такой брокер будет делать все, чтобы трейдер зарабатывал (предлагать успешные торговые стратегии, улучшать систему клиринга, совершенствовать торговые терминалы и т.д.).

2. Цены на валютные фьючерсы формируются на базе фактических сделок клиентов и одинаковы для всех без исключения (значения за предыдущий день выкладываются на официальном сайте биржи вплоть до тика), поэтому у разных брокеров в торговых терминалах отображаются одни и те же котировки. У брокеров рынка ФОРЕКС цены на валюту могут различаться в связи с тем, что у каждого брокера свой поставщик котировок (это открывает возможность играть против клиента).

3. На срочном рынке ФОРТС не фиксированный, а складывается стихийно в зависимости от соотношения фактических цен продавцов и покупателей. Величина спрэда здесь, как правило, минимальна.

4. Скорость совершения сделок и точность запрашиваемой цены гораздо выше на централизованном рынке, т.к. все заявки поступают сразу на биржу. Поэтому на ФОРТС в разы эффективнее, чем на ФОРЕКС.

Валютные фьючерсы онлайн

Самым ликвидным валютным фьючерсом на рынке ФОРТС является фьючерсный контракт на пару доллар США – российский рубль, обозначается как «Si». Ежедневные обороты по нему достигают нескольких десятков миллиардов рублей за торговую сессию.

На втором месте по ликвидности располагается фьючерс на валютную пару евро – доллар, обозначается «ED». Ежедневный оборот по контракту достигает нескольких миллиардов российский рублей.

Менее ликвиден контракт на пару евро – рубль (торговый оборот эквивалентен нескольким сотням миллионов рублей в день), кодировка фьючерса «Eu».

Помимо перечисленных выше на FORTS обращаются валютные фьючерсы на австралийский доллар – доллар США, код «AUDU»; и фунт стерлингов – доллар США, код «GBPU».

По фьючерсу на пару доллар-рубль. Сняли стопы быков. Теперь отправились за стопами мишек…

Фьючерс или фьючерсный контракт – это дериват (производный инструмент) купли-продажи базового актива. Активом может быть индекс, акция, валюта или такие товары, как нефть, золото и т.д. Для товара необходимы составляющие — стоимость и срок реализации.

Фьючерс на индекс РТС

«Для получения прибыли при торговле на бирже следует не полагаться на положительное стечение обстоятельств, а провести глубокий профессиональный анализ».

Фьючерсный контракт на индекс РТС действует с начала 2000-ых годов и является наиболее востребованным. Создателями рынка были такие крупнейшие инвестиционные компании как Тройка-Диалог, ныне Сбербанк Управление Активами и КИТ- Финанс.

В то время самыми покупаемыми акциями были бумаги РАО ЕЭС. После их исключения из котировального списка фондовой биржи, фьючерс РТС стал самым востребованным и ликвидным инструментом российской фондовой биржи.
Преимущества фьючерсного контракта на индекс РТС:

• высокая ликвидность;
• минимальная комиссия брокеров, что минимизирует издержки и увеличивает прибыль;
• строго определенное время для торговли с 10:00 до 00:00, что исключает влияния крупных игроков;
• привязка к конкретному спросу, что дает возможность определить динамику;
• высокий уровень колебания.

Индекс РТС номинирован в долларах США, что добавляет валютной волатильности. Это позволяет заработать большую прибыль, с условием устойчивого морального состояния игрока.

Цена фьючерса РТС = Цена индекса РТС * 100

Оформляя торговые сделки с фьючерсами на Индекс РТС, трейдеры обязаны заплатить или получить разницу между стоимостью сделки и стоимостью исполнения фьючерсного контракта. Стоимость исполнения — средняя цена индекса РТС за последний час в последний день торгов по фьючерсному контракту.

Для работы с фьючерсами на индекс РТС стоит обратиться к таблице котировок, графику цен и количества проводимых сделок.

Ключевым орудием для установления фактической рыночной ситуации является график цен и количества проводимых сделок, он используется с 2014 года. Базой также считается изменение цены на нефть.

Фьючерсный контракт на индекс РТС напрямую связан с индикаторами биржи ММВБ РТС, акции которой в большинстве принадлежат отечественным компаниям, поэтому для контроля за торгами подразумевается график цен ММВБ и таблица РТС.

Для торговли на бирже понадобятся вышеуказанные графики, инструмент для анализа и быстрого выполнения операций при биржевой торговли и таблицы контроля за торговыми сделками.

С базовыми правилами для начинающего инвестора можно ознакомиться helpful hints .ru/trust-management/novice-investors»>здесь.

Фьючерс доллар к рублю

Максимальную заинтересованность трейдеры уделяют торговле фьючерсами в паре доллар/рубль — индикатор того, как чувствует себя российская экономика совместно с ценой на нефть.

Фьючерсный контракт на доллар к рублю предопределяет курсы валют по отношению к рублю. Данный фьючерс позволяет не только получить доход, но сгладить валютные риски.

Продажу фьючерсных контрактов в паре доллар рубль следует осуществлять при риске возможного падения курса, покупку – при подорожании курса. Этот процесс немного похож на валютно- обменную операцию в банке, покупку- продажу валюты.

Преимущества валютных торгов на фондовой бирже:

• курс на фондовой бирже всегда более привлекателен, чем в банках;
• торги происходят посредством сети Интернет;
• покупая фьючерс можно внести лишь 10-20% от суммы контракта, а все остальное в течение нескольких дней.

Следует отметить, что при учете риска всегда обращают внимание на цену нефти, в момент осуществления сделок.

Если трейдер считает, что курс, к примеру, доллара будет расти, то он приобретает фьючерс на доллар, и, если доллар начинает расти, фьючерс растет вместе с ним, а, следовательно, трейдер получает прибыль. Если наоборот, тогда необходимо продать фьючерсный контракт.

На фондовой бирже всегда можно забронировать интересующую валюту для сделок в будущем. В случае ставок на рост, к примеру, доллара, следует приобрести фьючерсный контракт на доллар. При увеличении курса доллара трейдер получает доход.

«Также напомним, что между котировками индекса рубля и нефти существует прямая зависимость. Если дешевеет нефть, дешевеет и рубль».

При построении графика фьючерса берется дневная сессия, и в ней определяется разница между максимальным и минимальным отклонением за день.

График соотношения цен и количества проводимых сделок по фьючерсному контракту доллар к рублю имеет короткое обозначение график Si .

Определить динамику и спрогнозировать стоимость валюты проще, чем фондовых показателей. Валюта больше подвержена колебаниям нежели индекс РТС, который может не меняться в течении длительного времени. Посредством валютных контрактов можно получить высокую прибыль.

С помощью торговли валютными контрактами частные трейдеры способны обезопасить свои сбережения посредством диверсификации, а также получить прибыль на изменениях курсов валют.

Корреляция между активами

Наблюдается противоположное отношение цены фьючерсного контракта к индексу РТС. Когда очевидно снижение по графику соотношения цен и количества проводимых сделок по фьючерсу доллар к рублю наблюдается повышение фьючерсному контракту РТС.

Проанализировать индикаторы фьючерса Si можно по графику международной секции ММВБ, т.к. отечественная сырьевая экономика связана с курсом доллара.

Корреляция между графиком доллар рубль и курсом продажи нефти прямо пропорциональна. При снижении одного показателя снижается другой. Снижение котировок нефти зачастую определяется вышедшими на кануне новостями.

Помимо нефти, также существует взаимосвязь с курсом продажи золота.

Если у Вас есть желание начать работать с фьючерсными контрактами, следует обратиться к квалифицированному специалисту в брокерскую компанию. Там Вас смогут проконсультировать о вариантах обслуживания и комиссиях.

Для отслеживания изменений курсов в режиме онлайн, требуется установка специальной программы.

С уважением,
Независимый финансовый советник
Ольга Полякова

С 14 сентября 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на валютную пару «доллар США – российский рубль». Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив. Об этом сообщила Мосбиржа.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на пару «доллар США – российский рубль» состоится 28 сентября 2017 года.

Шаг страйка составит 250 пунктов, диапазон страйков в торгах: ± 10% от центрального страйка.

---
Возможно следующим этапом фьючерсы и опционы на биткоин?!)

• спецраздел:

• Ключевые слова:

• комментировать
• Комментарии(13 )

Начали торговать. Первые убытки мы получили по техническим причинам: не исполнилась заявка, не вовремя снялась заявка и т.п.

Наш депозит спасало то, что Developer, очень правильно отработал систему выключения робота. Т.е. как только случались непонятные ситуации , например, мы остались в позиции только по одному контракту, робот сразу закрывал все позиции , перепроверял, все ли закрыто, дозыкрывался (если надо) и выключался.

Таким образом, на торговле спредом мы отлаживали наш execution . Execution отладили. Дальше проблем с технической частью не было.

Начались проблемы с самой стратегией. Несколько дней подряд мы вообще не делали сделок, хотя робот работал. Перенастроили параметры, робот начал делать 1-2 круга (купил-продал или продал-купил спред) в день.

Начали разбираться… Разобрались: эффективно получалось, что из-за низкой ликвидности по второму фьючерсу мы не торговали стандартное отклонение , фактически мы просто хватали хорошую котировку по нему, если такая заявка в стакане появлялась, а когда появлялась хорошая котировка в другую сторону, то позицию закрывали.

• Ключевые слова:

По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем тему инвестиций и спекуляций на фондовом рынке. Сегодня в статье мы поговорим о деривативах, лучшем инструменте для спекуляций на курсе валют. Не пугайтесь этого страшного слова, так как после этой статьи вы будете разбираться в понятиях не хуже любого профессионального трейдера. Обратите внимание, что разбираться, это не значит зарабатывать. Статья носит исключительно познавательный характер.

Итак, для начала у вас должно быть понимание основных секций нашей отечественной Московской биржи.

За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи http://moex.com/

Как видите, фондовый рынок, куда входят акции, облигации и торгуемые на бирже паи, составляет всего 25%. Сопоставимый дневной оборот занимает срочный рынок, куда входят торги по фьючерсам и опционам (одним словом деривативы). И существенную долю 50% занимает валютный рынок, что не удивительно, так как основные операции между банками в валюте проходят именно в этой секции. Но вернемся к теме поста, к срочном рынку, так как в этой секции есть очень большое преимущество перед валютным рынком. Более детально мы остановимся именно на фьючерсах, так как опционы – это достаточно сложный инструмент для обывателя, да и применяются опционы в основном профессиональными игроками рынка.

Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра - цена и срок реализации (поставки). К примеру, рассмотрим фьючерс на доллар.

У каждого контракта есть свое краткое название (Si – фьючерс на доллар, Eu – на евро) и срок его окончания. Ниже основные параметры контракта, для удобства я выделил те, которые мы будем рассматривать:

На бирже фьючерсы торгуются лотами. Один лот фьючерса на доллар равен 1000 долларов, поэтому котировка 66782 рубля эквивалентна 1000 долларам.

Что означает срок контракта, который указан у краткого названия фьючерсного контракта Si-3.15? Если вы считаете, что в будущем доллар будет стоить выше текущей цены, то вы покупаете по текущей цене 66782 рубля и предположим, вы забываете на какое-то время. Учитывая, что каждый фьючерс имеет свой «срок жизни», то 16 марта (день экспирации) ваш текущий контракт закончит свое существование и если в этот день средняя цена (а именно как указано в параметрах средняя цена в промежутке времени 12.25-12.30 по МСК) будет равна 70000, то вы получите прибыль 3218 рублей на один лот). Другими словами, вы купили изначально по цене будущего 66782, так как рынок посчитал, что именно такая цена будет 16 марта.

Фьючерсные контракты могут быть расчетными, как в нашем примере, так и поставочными. Если бы фьючерс на доллар был бы поставочным, то 16 марта на ваш валютный счет «упала» бы 1000 долларов по цене 66.78, вы могли бы тут же ее продать по цене 70 на валютной секции ММВБ и получили бы прибыль 3218 рублей. Именно так происходит с поставочными фьючерсами, к которым относятся все фьючерсные контракты, где базовый актив акция (Газпрома, Сбербанка и т.д.).

Вам не обязательно, конечно же, было держать этот лот до 16 марта, вы могли бы продать его в любой момент. И надо еще сказать, что результат по сделке не образуется в момент закрытия сделки, как это происходит в акциях. Фьючерсный контракт имеет ежедневный расчет результата по окончанию торговой сессии в 13.45 и 18.30 по МСК (дневной и вечерний клиринг), поэтому счет будет меняться каждый день. Это, кстати, очень важная особенность срочного рынка.

Если вы изначально планировали держать «купленные» доллары дольше, чем до 16 марта, то здесь два варианта: либо вы переходите в следующий контракт 16 марта, это уже будет Si-9.15, либо вы изначально могли бы купить сентябрьский контракт. В году всего четыре экспирации (март, июнь, сентябрь и декабрь).

Теперь давайте разберемся с «экономикой» нашей сделки. И здесь начинается самое интересное.

Как видно из таблицы параметров фьючерса, есть такой очень важный параметр, как Гарантированное обеспечение (ГО), т.е. это те деньги, которые биржа замораживает с вашего счета. В нашем примере ГО фьючерса на доллар равен 8086 рублей. В итоге вы купли 1000 долларов за 66782, а «заплатили» всего 8086 рублей. Остальная часть денежных средств останется на вашем счете. Технически у вас появилось 8-ми кратное плечо, другими словами, можно сказать, что вы купили «в кредит».

Размер плеча = 66782 руб./8086 руб = 8.25

Но что самое важное – это бесплатное плечо! Вы не заплатите ни копейки за эту маржинальность, как это было бы с покупкой акций или валюты на валютной секции ММВБ.

Продолжаем нашу «экономику». Если бы вы купили 1 лот на валютной секции ММВБ, то вы бы использовали бы 100% своих средств. В итоге прибыль от сделки составила около 5%.

Прибыль на валютной секции ММВБ = 3218 руб./ 66782 руб = 4.8%

Но в нашем примере прибыль будет гораздо выше, так как мы использовали «эффект плеча». После покупки 1 лота, как вы уже знаете, биржа «замораживает» 8086 рублей в качестве ГО. Далее, учитывая, что результат из-за движения котировки меняется каждый день, то курс может падать, поэтому на счете должен быть некий запас, например, 20 тыс. руб. Остальные средства 38696 руб. мы можем использовать по иному другому назначению.

Прибыль на срочном рынке = 3218 руб./ (8086 + 20 000) руб = 11.4%

Вы скажите, что еще надо учесть комиссию за сделку? Дело в том, что она настолько мала, что ее даже не стоит учитывать в расчетах. Средняя комиссия у брокеров за операцию составляет 2 рубля за 1 лот (контракт). Как вы понимаете, издержки всей сделки будут равны всего 4 рубля!

Следует вас предостеречь от той ошибки, которую совершают все искушенные «инвесторы». Учитывая бесплатное плечо и низкое ГО, новоиспеченные участники входят в сделку на все имеющиеся денежные средства, т.е. в нашем примере можно было бы купить 8 контрактов, что эквивалентно 8000 дол. Это очень опасно и, как правило, всегда приводит к большим потерям, поэтому я настоятельно рекомендую использовать максимум первое плечо.